外匯中的抵補套利是把資金調(diào)往高利率貨幣國家或地區(qū)的同時，在外匯市場上賣出遠期高利率貨幣，即在進行套利的同時做掉期交易，以避免匯率風(fēng)險。以下是小編整理的外匯中抵補套利的優(yōu)勢，希望可以提供給大家進行參考和借鑒。

外匯中抵補套利的優(yōu)勢

由于抵補套利做了雙重保障，因此它相比不抵補套利來說，它是避免了市場匯率風(fēng)險，所以用戶也可以把抵補套利稱為套利保值交易。其實無論抵補套利還是不抵補套利，它都是必須要選擇高利率的貨幣和低利率貨幣來進行操作，不然沒有辦法形成利率差，那么就無法獲利。

外匯中的套匯交易是什么意思

套匯交易是指利用不同外匯交易市場的對沖價格，通過買入或賣出信用工具，同時在相應(yīng)市場中買入相同金額但方向相反的頭寸，以便從細微價格差額中獲利。

簡單來說就是指利用不同的外匯市場，不同的貨幣種類，不同的交割時間以及一些貨幣匯率和和利率上的差異，進行從低價一方買進，高價一方賣出，從中賺取利潤的外匯買賣。

套匯交易不像股票和期貨那樣集中在某一個交易所里進行交易。

事實上，交易雙方只要通過網(wǎng)絡(luò)就可以成交一筆交易，因此，套匯交易市場被稱作是超柜臺(OTC)或“銀行間”交易市場。

套匯交易的基本原理是利用匯率的不同，將一筆資金在不同貨幣之間進行兌換，然后再將其兌換回原始貨幣，從中獲得利潤。這種交易策略需要在不同市場之間進行快速的買賣操作，以抓住匯率波動的機會。

外匯套利是如何定義

套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。

套利交易中最普遍的交易便是跨期套利，它是利用同一商品在不同交割月份之間正常價格差距出現(xiàn)異常變化時進行對沖而獲利的套利方式，又可分為上升趨勢套利和下降趨勢套利兩種形式。在進行上升趨勢套利時，交易所買入近期交割月份的合約，同時賣出遠期交割月份的合約，這種套利是希望近期合約價格上漲幅度大于遠期合約價格的上賬幅度;而下降趨勢套利則與之相反約。

不同交易所之間的套利交易行為稱為跨市套利。由于區(qū)域間的地理差別，同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，各商品合約間存在一定的差價。例如，倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，兩個市場間每年都會出現(xiàn)幾次差價超出正常范圍的情況，這便是交易者的跨市套利的最佳良機。當(dāng)LME銅價低于SHFE時，交易者可以在LME買入銅合約，同時賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關(guān)系恢復(fù)正常時再將買賣合約對沖平倉并從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應(yīng)，投資者應(yīng)該注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關(guān)稅、匯率等。

跨商品套利指的是利用兩種不同的但相關(guān)聯(lián)商品之間的差價進行交易。這兩種商品之間具有這兩種關(guān)系之一：受同一供求因素制約或可替代性。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份的兩種不同的但相關(guān)聯(lián)商品的期貨合約。例如農(nóng)產(chǎn)品之間、金屬之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。

交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風(fēng)險相對較低，套利交易可以避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失，但套利的贏利能力較直接交易也要小。套利的主要作用有兩點：幫助扭曲的市場價格回復(fù)到正常水平與增強市場的流動性。

通俗地說，套利就是在同一時間進行低買高賣的操作。下面用一個簡單的例子說明，比如以較低的利率借入資金，同時以較高的利率貸出資金，假定沒有違約風(fēng)險，這就是套利行為。這里最重要的是時間的同一性和收益為正的確定性。

外匯套利交易是什么意思

套利也叫價差交易又稱利息套匯，它指的是在買入或賣出某種外匯品種的同時，賣出或買入相關(guān)的另一種品種，從而形成價差，以此來獲利。詳細的說就是外匯交易者買進低價外匯品種，同時賣出那些高價外匯品種，從兩個品種價格間的變動關(guān)系中獲利。

在早期的外匯交易市場里，主要是以各國匯率之間因為地域和時間性所造成的匯率差異來進行套利組合。目前市場上主要流行的套利交易，其實本質(zhì)上屬于套息交易，就是利用外幣幣種之間儲蓄利率的差別賺取較高的利息收益。