外匯如何套利交易

過去十年，國(guó)際外匯市場(chǎng)交易量增長(zhǎng)迅速，日交易量為6萬億美元。一個(gè)不容忽視的重要原因是套利交易。

套利交易使用大量的交易模型，通過算法交易創(chuàng)造套利空間，這也使得普通投資者進(jìn)行外匯操作更加困難。然而，如果我們能理解套利交易的一些基本思想，對(duì)外匯投資也會(huì)有很大幫助。

如何在杠桿式外匯交易中使用套利？套利交易策略在杠桿交易中非常有效。一般來說，在1:100的杠桿率下（大多數(shù)ECN外匯經(jīng)紀(jì)人提供），套利交易策略將在一年內(nèi)從2%的利差中獲得200%的收入。然而，不應(yīng)忽視的是，套利交易策略仍存在許多不足之處。這一策略主要適用于市場(chǎng)的穩(wěn)定，不存在利率大幅變動(dòng)的先決條件。

事實(shí)是，如果高收益貨幣的價(jià)格下跌，掉期的外匯損失將超過利潤(rùn)。此外，即使總體經(jīng)濟(jì)情緒是積極的，也不能保證發(fā)行貨幣的國(guó)家的情況將有利于增長(zhǎng)。

此外，套利交易不適用于倒賣交易者和盤中交易者。它最適合波段交易者。最值得注意的是，鑒于交易成本和價(jià)差的快速變化，“人民幣先兌換美元，然后再兌換日元”的模式對(duì)零售商來說是困難的。

但不要?dú)怵H，你可以通過另一種方式獲利——倉庫套利。在這種情況下，你只需要找到合適的外匯交易商。所謂“持倉利息”是指持有交易貨幣進(jìn)行結(jié)算時(shí)產(chǎn)生的隔夜利息。以普通交易者常用的頭寸套利外匯貨幣對(duì)AUDUSD（澳元US$）為例，在經(jīng)銷商平臺(tái)上，購(gòu)買一手澳元美元的隔夜持倉利率為+6.4美元，即經(jīng)銷商支付給您6.4美元；單手賣出的澳元美元隔夜利率為-8.8美元，即你付給交易商8.8美元。單手外匯交易的標(biāo)準(zhǔn)合同是100000基礎(chǔ)貨幣。例如，澳元USD，一手是100000澳元合同。

是的，現(xiàn)在前面的貨幣是澳元澳元這是基礎(chǔ)貨幣。如果你想獲得利息，你需要找到一個(gè)符合以下條件的交易商：

1.盡量保持價(jià)差較低：所謂的“價(jià)差”是“買入價(jià)和賣出價(jià)之間的差額”，這是你的交易成本。有兩種澳元美元。澳元美元的買入價(jià)為0.93933——澳元美元的賣出價(jià)為0.93918=0.00015。這是一個(gè)五位數(shù)的報(bào)價(jià)，也就是說，對(duì)于小數(shù)點(diǎn)后五位的經(jīng)銷商，我們稱之為點(diǎn)差15分。還有四家經(jīng)銷商報(bào)價(jià)，所以可以說其積分差為1.5分。

澳元兌美元的15點(diǎn)差價(jià)非常低。通常情況下，澳元兌美元的價(jià)差約為20點(diǎn)。還應(yīng)注意的是，點(diǎn)擴(kuò)展通常分為定點(diǎn)擴(kuò)展和浮點(diǎn)擴(kuò)展。定點(diǎn)擴(kuò)展是指點(diǎn)擴(kuò)展值是固定不變的，而浮點(diǎn)擴(kuò)展是指點(diǎn)擴(kuò)展值在一個(gè)區(qū)域內(nèi)發(fā)生變化。建議選擇具有定點(diǎn)差價(jià)的經(jīng)銷商賬戶。

2.盡可能高的杠桿：所謂的杠桿是資金的放大。交易員將提供100到1000倍不等的杠桿。1手美元合同。如果你不使用杠桿，你需要100000澳元（通常轉(zhuǎn)換成美元）。如果你使用100倍的杠桿，你只需要1000澳元作為保證金；如果你使用300倍的杠桿率，你只需要333澳元作為保證金。注：只要杠桿不被濫用，并且可以用很大比例的杠桿建立頭寸，杠桿的大小與風(fēng)險(xiǎn)幾乎沒有關(guān)系。

3.強(qiáng)制收盤率應(yīng)盡可能低：所謂強(qiáng)制收盤率是指保證金率低于最低值。如果低于該值，則交易商不會(huì)因?yàn)楸ＷC金不足而強(qiáng)制平倉合約。常見的強(qiáng)制成交率是100%和20%，當(dāng)然是80%、30%和0%，具體取決于經(jīng)銷商。

4.資金調(diào)動(dòng)方便：這不僅影響利潤(rùn)率，還影響資金安全。

5.平臺(tái)黃金與外匯的差異較?。哼@也影響了利潤(rùn)率。

外匯的定義

外匯，英文名是Foreign currency，是貨幣行政當(dāng)局（中央銀行、貨幣管理機(jī)構(gòu)、外匯平準(zhǔn)基金及財(cái)政部）以銀行存款、財(cái)政部庫券、長(zhǎng)短期政府證券等形式保有的在國(guó)際收支逆差時(shí)可以使用的債權(quán)。

包括外國(guó)貨幣、外幣存款、外幣有價(jià)證券（政府公債、國(guó)庫券、公司債券、股票等）、外幣支付憑證（票據(jù)、銀行存款憑證、郵政儲(chǔ)蓄憑證等）。

外匯的作用

促進(jìn)國(guó)際經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易的發(fā)展。

調(diào)劑國(guó)際資金余缺。

是一個(gè)國(guó)家國(guó)際儲(chǔ)備的重要組成部分，也是清償國(guó)際債務(wù)的主要支付手段 。