例如道瓊斯指數(shù)期貨與標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨、迷你標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨與迷你納斯達(dá)克指數(shù)期貨之間等都可以實(shí)行套利交易。交易者之所以實(shí)行套利交易，緊要是因?yàn)樘桌奈C(jī)較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價(jià)格劇烈波動(dòng)而引起的損失，并提給某種保護(hù)，但套利z的盈利能力也較直接交易小。

跨品種套利的緊要作用一是幫助扭曲的市場(chǎng)價(jià)格回復(fù)到正常水平;二是增強(qiáng)市場(chǎng)的流動(dòng)性。

跨品種套利的特點(diǎn)

跨品種套利交易與通常的投機(jī)交易相比具備以下特點(diǎn):

1,較低的危機(jī)。區(qū)別期貨合約的價(jià)差變化遠(yuǎn)不如絕對(duì)價(jià)格水平變化劇烈,相應(yīng)降低了危機(jī),尤其是回避了突發(fā)事件對(duì)盤面沖擊的危機(jī)。

2,方便大資金進(jìn)出?？缙贩N套利交易能夠吸引大資金,由于雙邊持倉(cāng),主力機(jī)構(gòu)很難逼迫跨品種套利交易者斬倉(cāng)出局。

3,長(zhǎng)期穩(wěn)定的獲利率?？缙贩N套利交易的收益不象單邊投機(jī)那樣大起大落,同時(shí)由于跨品種套利交易是利用市場(chǎng)上的價(jià)差或比價(jià)關(guān)系實(shí)行操作,因此跨品種套利交易有較高的成功率。

跨品種套利注意事項(xiàng)

跨品種套利多是以差是或比值作判斷標(biāo)準(zhǔn),較少涉及交割方面,但我們要考慮緊要是時(shí)間因素:臨近交割的月份,通常做套利的危機(jī)較難把握,市場(chǎng)可能出現(xiàn)突發(fā)或資金因素而導(dǎo)致的擠倉(cāng),這會(huì)令價(jià)差關(guān)系失衡,而由于臨近交割,已經(jīng)沒有足夠的時(shí)候使價(jià)差改變這種失衡狀態(tài),恢復(fù)到正常水平;同時(shí),臨近交割,持倉(cāng)保證金的提高也會(huì)影響套利的效果。